MT5 データ＆ティック
MetaTrader 5 の実ティックデータを欠損なく Parquet へ出力する手順
M1 四本足から補間された疑似ティックがブローカー固有のスプレッド拡大を隠してしまう理由と、MT5 から実ティックを正確に抽出する手順を解説します。
読了目安 6 分 · 更新日: 2026-11-13
エンジニアリング要点
- 実ティックデータはロールオーバー時のスプレッド拡大や指標発表時の流動性低下を忠実に記録します。
- 同梱スクリプト Azimuth_DataExporter.mq5 により、UTC ミリ秒タイムスタンプ・Bid・Ask を直接出力できます。
- 列指向 Parquet 形式への変換により容量を 1/4〜1/6 に圧縮し、Numba コンパイル済み CPU バックテストを高速化します。
1. OHLC 補間ティックが短期バックテストを歪める理由
四本足（OHLC）から疑似生成されたティックは、足内部の高値・安値の到達順序を推測に頼り、スプレッド変動を過小評価します。
M1〜M15 などの短期戦略では、わずか 0.4 ピップのスプレッド差が損益分岐を大きく左右します。
2. MetaTrader 5 からの正確なティック抽出
Azimuth_DataExporter.mq5（CopyTicksRange 使用）または MT5 の「銘柄 > ティック」画面から Bid と Ask の両方を出力します。
インポーターは UTF-8 / UTF-16 LE 文字コードや区切り文字を自動判別し、整列済み Parquet ファイルへ変換します。
3. 検証する組み合わせを実行する前の整合性チェック
コックピットで探索を開始する前に、タイムスタンプの単調増加、ask < bid の逆転ゼロ、平日取引時間の欠損有無を確認してください。
最適化に使用しないアウトオブサンプル（OOS）期間を必ず確保し、未知データでの耐性を確認します。
数式・検証プロトコル
必須カラム: timestamp_ms (UTC 昇順) | bid > 0 | ask >= bid 瞬間スプレッド (pips) = (ask - bid) / pip_size 品質基準: 逆転クオート 0 件 ・ 厳密な時系列順 ・ Polars Parquet 変換
よくある技術的な質問
信頼できる検証にはどの程度の期間のティックが必要ですか？
複数のボラティリティ局面を含み、アウトオブサンプルで 100 トレード以上を確保できるよう、12〜24 か月以上の実ティックを推奨します。
Azimuth Studio はヒストリカルデータの販売を行っていますか？
いいえ。ご自身の MetaTrader 5 データをインポートしていただく設計であり、ログイン後は操作確認用の内部合成データ DEMOFX のみをご利用いただけます。