Drawdown journalier Prop-Firm 2026 (FTMO, FundedNext, The5ers, E8) : solde vs équité
La majorité des échecs en challenge provient d'une confusion entre drawdown sur opérations clôturées et drawdown flottant tick par tick rapporté à l'ancre de minuit.
6 min de lecture · Mis à jour : 2026-11-13
Points clés à retenir
- Une perte latente intra-journalière qui touche -5 % sur l'équité flottante invalide le compte même si la bougie clôture finalement en gain.
- L'ancre journalière 2026 utilise selon la firme soit le solde de clôture de la veille, soit le maximum entre solde et équité à 00h00 serveur.
- Les plafonds de levier diffèrent fortement entre paires Forex (1:100) et métaux ou indices (souvent 1:25 à 1:30).
1. Solde clôturé contre équité flottante tick par tick
Un rapport qui ne mesure le drawdown qu'au moment de la fermeture des ordres sous-estime systématiquement le creux latent subi pendant la vie du trade.
Le moteur compilé Azimuth Studio suit à chaque tick le creux d'équité flottante afin de reproduire la coupe stricte d'un serveur MetaTrader 5 de prop-firm.
2. Ancre de remise à zéro quotidienne (Balance vs Max Balance/Equity)
Lorsqu'une position reste ouverte au passage de minuit (heure serveur CE(S)T ou UTC+2/+3), un profit latent non encaissé relève l'ancre du lendemain chez les firmes utilisant max(Balance_00h, Equity_00h).
Si le prix reflue ensuite vers le point d'entrée, la baisse depuis ce pic latent compte intégralement dans le quota de perte journalière.
3. Marge de sécurité et plafonds de levier par classe d'actif
Viser un drawdown historique inférieur à la moitié de la limite réglementaire (par exemple <= 2,2 % journalier pour une règle à 5 %) laisse un tampon face au glissement réel.
Vérifiez également les restrictions de tenue de position le week-end et autour des annonces majeures avant d'exporter votre fichier .set.
Ancre_jour = Balance_00h OU max(Balance_00h, Equity_00h) DD_jour_flottant(t) = max(0, (Ancre_jour - Equity_tick(t)) / Capital_initial) Condition de survie stricte : max_t(DD_jour_flottant) < Seuil_firme (ex. 5.0 %) ET DD_total < 10.0 %
Questions fréquentes
Pourquoi un portefeuille de plusieurs stratégies doit-il mesurer le drawdown combiné ?
Deux stratégies individuellement limitées à 2,5 % de drawdown peuvent subir leur creux le même après-midi et franchir ensemble la barre éliminatoire de 5 %.
La compatibilité passée avec un profil FTMO ou The5ers assure-t-elle la réussite du challenge ?
Non. Elle vérifie uniquement que la simulation historique a respecté ces plafonds sur vos données passées ; elle ne garantit pas la réussite future.