Ingénierie Quantitative MetaTrader 5

Guides techniques & méthodologie de backtest MT5

Documentation factuelle sur l'export de ticks réels, l'optimisation bayésienne TPE, le Deflated Sharpe Ratio, les règles Prop-Firm 2026 et le diagnostic d'exécution live.

Données & Ticks MT56 min de lecture

Exporter ses ticks réels MetaTrader 5 vers Parquet sans trou de cotation

Pourquoi un backtest sur bougies M1 synthétiques masque le spread variable de votre courtier, et comment extraire proprement vos propres ticks bid/ask depuis MetaTrader 5.

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Statistiques & Anti-Overfitting7 min de lecture

Deflated Sharpe Ratio (DSR) et usure hors échantillon : filtrer le sur-apprentissage

Plus le nombre de combinaisons testées augmente, plus la probabilité de tomber par pur hasard sur un Sharpe élevé grimpe : comment le DSR corrige ce biais.

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Règles Prop-Firm 20266 min de lecture

Drawdown journalier Prop-Firm 2026 (FTMO, FundedNext, The5ers, E8) : solde vs équité

La majorité des échecs en challenge provient d'une confusion entre drawdown sur opérations clôturées et drawdown flottant tick par tick rapporté à l'ancre de minuit.

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XAUUSD & Structure de Marché6 min de lecture

Backtester XAUUSD (Or) sur MT5 : Fair Value Gaps, Liquidity Sweeps, Killzones UTC et glissement ×2

L'or (XAUUSD) combine forte volatilité directionnelle et pointes de spread rapides : comment tester des signaux structurels causaux sans biais d'anticipation.

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Devise du Compte & Lotage5 min de lecture

Calcul exact du P&L, de la marge et du lot en devise du compte sur paires croisées MT5

Sur une paire en JPY ou GBP logée dans un compte en EUR ou USD, ignorer le taux de change historique fausse simultanément la taille de lot, la marge et le drawdown.

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Suivi Live MT5 & Dérive6 min de lecture

Diagnostiquer un écart Backtest ↔ Live MT5 : friction courtier vs changement de régime

Lorsqu'un robot MetaTrader 5 dévie de sa référence historique, ré-optimiser à l'aveugle est une erreur : il faut d'abord isoler l'exécution du comportement de marché.

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