Technische MT5-Leitfäden & Backtest-Methodik
Sachliche Fachbeiträge zu echtem Tick-Export, Bayes'scher TPE-Optimierung, Deflated Sharpe Ratio, Prop-Firm-Regeln 2026 und Live-Ausführungsdiagnose.
Echte MetaTrader-5-Ticks lückenlos ins Parquet-Format exportieren
Warum aus M1-Kerzen simulierte Ticks reale Spread-Ausweitungen verschleiern und wie Sie echte Millisekunden-Ticks sauber aus MetaTrader 5 extrahieren.
Deflated Sharpe Ratio (DSR) & Out-of-Sample-Abnutzung gegen Überanpassung
Je mehr geprüfte Kombinationen ein Optimierer berechnet, desto höher fällt das beste Zufallsergebnis aus: So korrigiert die DSR den Selektionsbias.
Prop-Firm Daily Drawdown 2026 (FTMO, FundedNext, The5ers, E8): Balance vs. Floating-Equity
Warum die meisten Regelverstöße durch nicht realisierte Schwankungen (Floating-DD) relativ zum Mitternachts-Anker entstehen — und wie man sie im Backtest exakt abbildet.
XAUUSD (Gold) auf MT5 testen: Kausale Fair Value Gaps, UTC-Killzones & Slippage ×2
Gold kombiniert starke Trendschübe mit sprunghaften Spreads: So prüfen Sie kausale Struktur-Signale ohne Look-Ahead-Bias auf echten Ticks.
Exakte Berechnung von GuV, Margin und Lotgröße in Kontowährung bei MT5-Cross-Paaren
Bei Cross-Paaren weicht die Kurswährung von der Kontowährung ab: So werden Pip-Wert, Lot-Rundung und Drawdown exakt wie in MetaTrader 5 berechnet.
Abweichungen zwischen Backtest & MT5-Live-Handel diagnostizieren: Broker-Friktion vs. Regimewechsel
Wenn ein Expert Advisor im Live-Betrieb vom Backtest abweicht, schadet blindes Nachoptimieren: Trennen Sie zuerst Ausführungsfriktion von Marktveränderungen.